在台中有將近一年的時間沒有開辦Eviews的課程,主因在於何宗武教授在時間上的分配,去年暑假在台中開辦Panel Data Analysis--Eviews操作研習營,而在今年的寒假我們開拔到高雄去舉辦了一場堪稱近年來難得開得成的Panel Data Analysis研習營,而所謂的堪稱--主因在之前的文章中以經分享過,如果對於學術以及藝文活動有在注意的朋友們應該很容易了解,當然2月能夠在高雄開課也讓我們非常的高興,也因此在今年度我們有信心在到高雄開辦課程--HLM階層線性模型或多層次分析、還有AHP以Super Decision軟體來進行分析,這兩門課在後續的分享中會再跟大家報告!

而主要的這次時間序列進階課程,在何宗武老師的精心設計之下,利用四個半天的時間,安排四個小主題。這次研習的重點放在現行研究議題文獻的實質進行上,將講習主題與研究議題結合,希望學員在學習方法之後,可以馬上和現行研究整合,做出與關鍵文獻方向相符的貢獻。這可以說是種論文撰寫經驗的分享,同時把當前時間序列重要的研究方向做一次的說明。兩天的課程安排如下:

2012年7月9日(星期一)

8:30~9:00

報到

9:00~ 10:30

1. 季節性時間序列分析  Seasonal time series analysis

    (1) Seasonal ARMA process

10:30~10:40

休息

10:40~12:10

  (2) 季節單根檢定 Testing seasonal unit roots (HEGY model)

   (3) 季節共整檢定Testing seasonal cointegration

12:10~13:30

午餐時間

13:30~ 15:00

2. State-Space Modeling and Kalman Filter(1)

15:00~15:10

休息

15:10~16:30

2. State-Space Modeling and Kalman Filter(2)

2012年7月10日(星期二)

8:30~9:00

報到

9:00~ 10:30

3. Structural VAR/VECM(1)

10:30~10:40

休息

10:40~12:10

3. Structural VAR/VECM(2)

12:10~13:30

午餐時間

13:30~ 15:00

4. Advanced Graphical Analysis with Eviews(2)

15:00~15:10

休息

15:10~16:30

4. Advanced Graphical Analysis with Eviews(2)

16:30~

頒發結業證書

而比較特別的是這一次老師特別精選了五篇的paper,要利用課堂的分享直接帶入實作當中(有點引經據典的味道)

我想這樣的授課方式絕對是一種更清楚且有效的指導方式,只是想要參加的學員必須要自行

去找到這五篇的paper,除了研習當天帶來之外也要事先研讀,以期達到我們所預計的學習效果

這五篇學術期刊內容如最後面所列,主要都能在網路上搜尋得到,除了其他兩篇可能需要再學校的

期刊資料庫中去尋找--我想這都是非常好的paper應該不難找到!

這一次課程的設計非常令人期待,希望持續在研究的您不要錯過! 

主講者: 世新大學 財金系 何宗武教授

活動地點:台中

招生名額:預計40名(25人以上才開課);即日起開放報名!

活動費用:4000元(優惠方式請見活動網站)

使用軟體:Eviews7.2

主辦單位:鼎茂統計諮詢中心

協辦單位:柏際股份有限公司(專業軟體代理)

活動網址: http://spss999.tingmao.com.tw (含優惠方式介紹)

報名日期:預計4/25開放報名到6/30截止

聯絡專線:04-22211381*27 鄭小姐

ps:本活動提供兩日的中餐,飲料,以及16小時的研習證明

歡迎自備免洗筷及免洗杯 (現場亦備有紙杯)

 

附上5篇論文,請學員自行 download 準備。       

Readings:

  1. Bams Dennis, Kim Walkowiak, and Wolff Christian C.P. (2004) More evidence on the dollar risk premium in the foreign exchange market. Journal of International Money and Finance, 23:271–282
  2. Clarida, R. and Taylor, M.P. (1997) The term structure of forward exchange premiums and the forecastability of spot exchange rates: Correcting the errors. Review of Economics and Statistics, 79: 353–361.
  3. Lee B. S and Rui O. M. (2002) The dynamic relationship between stock returns and trading volume: domestic and cross-country evidence.  Journal of Banking and Finance, 26:51-78.
  4. Rapacha David E. and Woharb Mark E. (2002) Testing the monetary model of exchange rate determination: new evidence from a century of data. Journal of International Economics, 58: 359–385
  5. Statman, M., Steven Thorley, and Keith Vorkink (2006) Investor overconfidence and trading volume.  Review of Financial Studies, 19:1531-1565.

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